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MA21-Strategie - Eine Tradingstrategie zum Investieren

Auf dieser Seite stelle ich Theorie und Praxis meiner MA21-Investitionsstrategie vor.

Aktueller Stand meines Aktienportfolios nach der MA21-Strategie (Start: 01.01.2021)

Anlageidee: Hier geht es um die Investition in ein breites Aktienportfolio. Dazu verwende viele Aktien des DAX, des MDAX sowie internationale Werte. Insgesamt habe ich ca. 50 Werte auf meiner Watchlist und immer wenn ich einen interessanten Wert mit Aufwärtspotenzial sehe, prüfe ich, ob ich den in meine Watchlist aufnehme. Er muss ja auch bei meinem Broker handelbar sein und über genügend Liquidität am Markt verfügen. Ich kaufe bei vorhandenem Einstiegssignal maximal soviel Werte, wie das Depot hergibt. Sollte es dann noch ein Kaufsignal geben, kann ich das nicht berücksichtigen.
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Die Eckdaten des Depots
  Depotwert Initial: 30.000 $
  Anzahl Handelsinstrumente50+
  Maximale Positionen im Depot 30+
  Initiale Positionsgröße1.000 $
  Handelsinstrumente Deutsche und intern. Aktien 
  Startdatum 01.01.2021 


Dieses Depot kann nun öffentlich in voller Transparenz eingesehen werden.
Mit einem eigenen Etoro-Konto kann jeder Interessent automatisch dieser Strategie folgen.

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Offene und geschlossene Positionen

Offene Positionen

Datum Wertpapier Kaufkurs [€/$] Kaufwert
 Total [25]: 25000.00 $
 04.01.21  Commerzbank 5.301000.00
 03.01.22  Rheinmetall 85.221000.00
 01.04.22  Beiersdorf 95.501000.00
 03.10.22  Hannover Rück 152.551000.00
 01.02.23  ASM 311.101000.00
 01.03.23  Gerresheimer 11.431000.00
 01.03.23  Nvidia 230.11000.00
 01.03.23  Hochtief 65.361000.00
 02.05.23  Scout24 56.141000.00
 01.06.23  Alphabet 124.221000.00
 01.06.23  Palantir 14.481000.00
 01.06.23  Netflix 404.011000.00
 01.09.23  Bechtle 45.011000.00
 02.10.23  1und1 16.041000.00
 02.10.23  Partners Group 1038.51000.00
 01.11.23  Freenet 24.21000.00
 01.11.23  Hella 72.71000.00
 01.11.23  Nemetschek 71.021000.00
 01.12.23  TAG Immobilien 12.821000.00
 01.03.24  Knorr-Bremse 65.421000.00
 01.03.24  Gea Group 37.731000.00
 25.03.24  Jungheinrich 33.761000.00
 02.05.24  Sea Ltd. 63.501000.00
 02.05.24  Fortuna Silver 4.721000.00
 02.05.24  Fresenius 28.231000.00

Geschlossene Positionen

Datum Wertpapier Kaufkurs [€/$] Kaufwert [$] Datum Verkaufskurs [€/$] Verkaufswert [$] Gewinn/Verlust [$]
 Total [120]: -6575.92 $
29.12.20Fielmann AG66.3100004.01.2166.851008.308.31
29.12.20alstria office REIT-AG14.7100001.02.2114.41980.27-19.49
29.12.20Grand City Properties21.18100001.02.2121.02992.45-7.46
06.01.21Nemetschek SE60.55100001.03.2152.85872.83-124.29
01.03.21Deutsche Lufthansa12.57100001.04.2111.55918.85-79.03
06.01.21AIXTRON14.32100001.04.2119.911390.36371.58
06.01.21ProSiebenSat.1 Media SE14.04100001.04.2117.721262.11249.52
06.01.21Carl Zeiss Meditec AG107.6100001.04.21129.41202.60192.76
01.04.21Telefonica Deutschland Holding AG2.5100003.05.212.42968.00-30.82
06.01.21GEA29.78100003.05.2135.661197.45192.83
04.01.21EVOTEC30.3100003.05.2135.171160.73157.52
03.05.21Fraport AG Frankfurt Airport S55.84100003.05.2155.76998.57-2.31
29.12.20Brenntag64.74100003.05.2174.81155.39152.71
29.12.20Siemens Healthineers AG42.39100003.05.2148.531144.85142.39
29.12.20Aurubis AG63.5100003.05.2172.461141.10138.62
01.02.21ThyssenKrupp AG9.76100003.05.2111.071134.22133.54
01.03.21Aareal Bank22.56100001.06.2120.86924.65-76.38
01.04.21Hannover Rueck SE156.7100001.06.21143.4915.12-88.37
06.01.21OSRAM52.86100001.06.2152.3989.41-10.49
03.05.21TeamViewer AG40100001.06.2132.4810.00-192.91
06.01.21Knorr-Bremse AG110.56100001.07.2194.02850.40-143.84
03.05.21Rheinmetall AG87.64100001.07.2183.3950.48-48.79
06.01.21Stroeer SE & Co KGaA78100002.08.2166.95858.33-136.53
06.01.21Rational AG705100001.09.21959.41360.85345.42
01.03.21AIRBUS SE98.59100001.10.21114.161157.93151.76
02.08.21Aareal Bank21.3100001.10.2123.761115.49112.54
01.06.21METRO AG10.67100001.10.2111.231052.4849.73
01.09.21Knorr-Bremse AG102.3100001.10.2193.4913.00-85.35
06.01.21United Internet35.89100001.10.2133.37929.79-65.93
06.01.21QIAGEN41.93100001.10.2144.331057.2453.74
04.01.21Gerresheimer88.8100001.11.2180.2903.15-91.13
01.10.21Telefonica Deutschland Holding AG2.29100001.11.212.27991.27-5.67
06.01.21Software32.94100001.11.2135.781086.2280.83
01.07.21Fresenius SE & Co KGaA44.27100001.11.2139.91901.51-96.06
03.05.21Aroundtown SA6.48100001.12.215.33822.53-166.67
01.09.21CompuGroup Medical SE80.55100001.12.2167.15833.64-159.22
01.09.21Rheinmetall AG83.12100001.12.2178.88948.99-48.82
06.01.21LANXESS62.26100001.12.2151.96834.56-151.68
01.04.21Grand City Properties21.62100001.12.2120.9966.70-32.07
01.11.21Palantir Technologies Inc.26.27100001.12.2120.67786.83-213.17
01.12.21Software37.64100003.01.2234.88926.67-73.57
03.01.22LANXESS55.48100001.02.2254.38980.17-19.66
01.09.21Stroeer SE & Co KGaA69.5100001.02.2266.95963.31-34.98
06.01.21TAG Immobilien25.42100001.02.2223.45922.50-70.80
03.01.22United Internet34.96100001.02.2234.66991.42-8.51
04.01.21KION GROUP73.4100001.03.2271.1968.66-28.64
03.01.22ProSiebenSat.1 Media SE14.27100001.03.2212.32863.35-135.04
01.10.21Eutelsat Communications12.04100001.03.229.82815.61-178.62
06.01.21Uniper28.98100001.03.2227.89962.39-34.23
29.12.20Duerr AG33.3100001.03.2232.34971.17-26.41
10.03.211&1 AG24.95100001.03.2221.38856.91-135.11
03.01.22BASF SE62.94100001.03.2257.96920.88-78.18
03.05.21alstria office REIT-AG14.87100001.04.2212.1813.72-170.99
29.12.20Evonik27.21100001.04.2225.26928.34-64.63
01.04.22iRhythm Technologies Inc.160100002.05.22124.95780.94-219.06
03.05.21Nemetschek SE62.78100001.06.2265.281039.8235.45
01.09.21Hannover Rueck SE157.75100001.06.22142.25901.74-89.18
01.06.22Thyssen Krupp8.93100001.07.225.42606.94-383.24
03.05.21Fraport AG Frankfurt Airport S55.92100001.07.2241.7745.71-220.63
29.12.20CTS Eventim53.2100001.07.2250.75953.95-39.26
01.04.22Eutelsat9.96100001.08.227.43745.98-235.01
01.08.22GEA Group36.59100001.09.2233.25908.72-89.47
01.12.21Telefonica2.368100003.10.222.069873.73-109.43
01.02.22Bayer53.93100003.10.2247.16874.47-109.30
01.04.21Freenet20.40100003.10.2219.42951.96-40.13
03.05.21Hugo Boss38.42100001.11.2247.271230.35190.21
01.11.22Eutelsat10100001.12.227.69769.00-242.48
01.11.22Bayer54.02100002.01.2349.11909.11-97.67
01.12.22Schaeffler6.42100002.01.236.461006.236.37
03.01.22BAT37.61100001.02.2338.501023.6622.03
01.02.23Barrick Gold19.43100001.03.2316.46847.14-152.86
03.01.23Foruna Silver3.94100001.03.233.33845.18-154.82
01.03.23Grenke29.60100003.04.2325.5861.49-141.45
01.03.23Alstom28.80100003.04.2325.07870.49-100.25
01.12.22CTS Eventim60.90100003.04.2357.05936.78-65.78
01.02.23Jungheinrich36.66100003.04.2331.26852.70-147.04
01.02.23Fraport52.36100003.04.2347.48906.80-93.03
01.02.23Wacker Chemie143.75100002.05.23135.55942.96-57.48
01.02.23ASML608.20100002.05.23578.1950.51-49.88
01.12.22Duerr32.60100002.05.2331.34961.35-40.60
03.05.21k+s9.43100002.05.2318.021910.92830.17
01.02.23Aurubis97.94100001.06.2371.86733.71-261.83
02.05.23Jungheinrich35.02100001.06.2329.86852.66-143.82
01.02.23Barrick Gold19.43100001.06.2317.45898.10-101.90
01.02.23Bayer56.68100002.06.2351.52908.96-90.08
01.02.23Schaeffler6.65100002.06.235.82875.19-123.50
03.04.23Kering598.6100002.06.23501.03837.00-161.17
01.03.23Hapag-Lloyd281.40100002.06.23182646.77-357.77
01.06.23Nemetschek73.10100003.07.2365.34893.84-107.91
02.05.23CTS Eventim59.20100003.07.2357.65973.82-25.99
03.04.23Fortuna Silver3.84100003.07.233.28854.17-145.83
01.12.22Gea Group39.28100003.07.2338.11970.21-31.05
01.02.23Freenet22.44100001.08.2322.441000.000.00
02.05.23Grenke32.15100001.08.2324.75769.83-230.38
03.07.23Knorr-Bremse68.54100001.08.2363.44925.59-75.01
01.08.23CTS Eventim59.55100001.09.2357.05958.02-41.51
03.04.23Evolution AB1372.4100001.09.231189.6866.80-126.36
04.01.21Hella53.20100001.09.23651221.80196.06
01.08.23Fortuna Silver Mines3.46100001.09.233.14907.51-92.49
03.07.23Jungheinrich33.34100002.10.2329.3878.82-117.69
02.06.23Alstom26.70100002.10.2322.69849.81-147.48
01.08.23Continental72.48100002.10.2366.84922.19-74.96
03.07.23Deutsche Post45.03100002.10.2338.575856.65-139.25
02.01.23Lufthansa7.92100002.10.237.569955.68-43.87
01.02.23Infineon33.38100002.10.2331.67948.77-49.77
02.06.23ASML731.8601100002.10.23582.97796.56-203.44
01.09.23Fraport50.30100001.11.2347.36941.55-56.89
01.12.22Boss53.46100001.11.2355.461037.4137.85
01.09.23ThyssenKrupp7.448100001.11.236.53876.75-119.93
01.09.23Fresenius29.52100001.11.2324.34824.53-170.84
03.07.23Shopify65.03100001.11.2348.48745.50-254.50
01.12.23Fortuna Silver Mines3.87100001.02.243.06790.70-209.30
01.12.23Lufthansa8.12100001.02.247.769956.77-42.78
02.05.23Software AG32.66100026.02.2436.61120.64119.35
01.12.23Aixtron34.18100001.03.2427.02790.52-207.83
01.03.24Volkswagen Vz.126.02100025.03.24118.48940.17-59.86
01.12.23DHL Deutsche Post43.74100025.03.2439.69907.41-91.91
01.11.23Siltronic80.7100002.05.2472.85902.73-98.66
03.04.23Teamviewer15.6100002.05.2412.405795.19-202.17
01.03.24Carl-Zeiss-Meditec112.90100002.05.2498.60873.34-125.58
MA21 - Strategiebeschreibung

Lange habe ich nach einer Investitions-Strategie gesucht, die sich am Trading orientiert, die langfristig erfolgreich ist und die nicht am Markt investiert ist, wenn es mal richtig runtergeht in den Kursen. Nun habe ich sie gefunden und für mich weiterentwickelt: die MA21-Investitionsstrategie.

Hintergrund:
Wer bisher erst seit 2011 an der Börse unterwegs ist, hat bisher fast nur eine Aufwärtsbewegung in allen Märkten gesehen, vielleicht mit kleinen Rückschlägen. Das wird nicht immer so bleiben
Wer hingegen die Börsen in den Jahren zwischen 1999 und 2011 verfolgt hat, weiss, dass man auch zwischenzeitlich Wertverluste von 50%...80% erleiden kann. Das möchte ich vermeiden.
Deshalb habe ich mich für eine Trendfolgestrategie entschieden, die nur auf steigende Kurse setzt und wenn es anfängt bergab zu gehen mit den Kursen, die Investition beendet. Diese Strategie geht zurück auf Veröffentlichung im Magazin "Focus Money". Dort wurde diese Strategie erstmals beschrieben und Backtests der Strategie in vielen Handelsinstrumenten durchgeführt, die fast alle hervorragende Renditen erbrachten.

Strategie - Signale (Wann wird gekauft / verkauft?)
Die Strategie dient der Anlage eines vorhandenen Vermögens in Wertpapieren, vorzugsweise Fonds, ETFs oder Aktien. Es handelt sich um eine langfristige Strategie zur Geldanlage und man sollte mindestens 3 Jahre, besser mehr, als Anlagezeit einplanen.
Ein Signal zum Kaufen oder Verkaufen des Wertpapiers wird vom sogenannten Moving Average Indikator (Gleitender Durchschnitt) vom Kurs-Chart des Wertpapiers abgeleitet. Das klingt vielleicht für Nicht-Trader kompliziert, kann aber ganz einfach umgesetzt werden, wie ich weiter unten beschreibe.

Wichtig dabei ist: Wir verwenden den Monats-Chart, also müssen uns die Investition auch nur einmal im Monat (am Monatsende) ansehen, ob es ein Kauf- oder Verkaufssignal gibt. Somit eignet sich das System auch für Berufstätige, erfordert aber, dass man sich jeweils am Monatsende mit der Investition beschäftigt.

Der Moving Average Indikator, den wir verwenden, berechnet sich einmal im Monat neu als Durchschnitt der letzten 21 Monatskurse des Wertpapiers. Wir nennen ihn auch MA21-Wert. Das ist ziemlich einfach, und man muss sich nicht mit dem Kurs-Chart beschäftigen, sondern kann das selbst ganz einfach in Excel berechnen.

  • Ist der Kurs des Wertpapiers am Ende eines Monats oberhalb des MA21, so kaufen wir das Wertpapier, wenn wir es nicht schon im Depot haben.
  • Ist der Kurs des Wertpapiers am Ende eines Monats unterhalb des MA21, so verkaufen wir das Wertpapier, wenn wir es im Depot haben.

Umsetzung der Strategie
  • Welche Handelsinstrumente:
    Die o.g. Backtests wurden hauptsächlich auf Aktienindizes durchgeführt, also DAX, Dow Jones, SDAX, EuroStoxx50, Nasdaq100. Diese eignen sich ja auch bestens zur Geldanlage. Am besten man verwendet dafür dann entsprechende ETFs, die den jeweiligen Index abbilden. Auf dieser Basis ließe sich eine langfristig rentable Geldanlage realisieren, die bei großen Krisen eben nicht im Risiko ist. Idealerweise verwendet man hier Wertpapiere aus verschiedenen Regionen und/oder Sektoren für eine hohe Diversifikation. Ich hab selbst einige Jahre erfolgreich so ein Portfolio auf der Basis dieser Strategie gemanagt. Dabei hatte ich ETFs auf folgende Basiswerte verwendet: MSCI World, Eurostoxx50, DAX, SDAX, NASDAQ, Asien, Emergency Markets, Nikkei225, Gold, Rohstoffe. Ein solches breit aufgestelltes Portfolio nach der M21-Strategie ist in jedem Fall besser als eine Buy-and-Hold Strategie eines Fonds.
    Aktuell handele ich seit ein paar Jahren ein Aktienportfolio nach dieser Strategie, dass auch auf dieser Seite abgebildet ist und sogar bei meinem Broker eingesehen und nachgehandelt werden kann. Ich hatte mich ursprünglich für alle MDAX-Aktien als Basiswert entschieden, habe aber nun auch andere Aktien, die ein gutes Wachstumspotenzial haben, mit aufgenommen.

  • Wieviel Handelsinstrumente:
    Prinzipiell kann man diese Strategie schon mit einem Handelsinstrument durchführen. Das hat jedoch den Nachteil, dass es keine Diversifikation gibt, man also nur von diesem Handelsinstrument abhängt. Das könnte theoretisch auch dazu führen, dass man Jahre lang gar nicht investiert ist (wenn sich die Kurse nach unten bewegen). Wenn man schon nur ein Handelsinstrument handelt, so empfehle ich einen sehr breit gestreuten ETF zu verwenden, also z.B. einen ETF auf den Index MSCI World, der die Entwicklung der Weltwirtschaft abbildet.
    Besser ist es mehrere Handelsinstrumente in einem Depot nach dieser Strategie zu handeln. Wieviel Instrumente man handeln kann, hängt letztlich von der Größe des Depots ab. Man muss es so kalkulieren, dass das Geld auf dem Depot ausreicht, falls man mal alle Handelsinstrumente nach einem Kaufsignal gekauft hat. Wobei mein aktuelle Anzahl von Aktien, die ich entsprechend beobachte tatsächlich größer ist, als die mögliche Anzahl investierter Wertpapiere. Das führt nut gelegentlich dazu, dass man voll investiert ist und man ein Kaufsignal nicht umsetzen kann; das ist allerdings auch nicht tragisch.
    Der Vorteil mehrerer Handelsinstrumente besteht vor allem in der Diversifikation. Man sollte am besten Wertpapiere (ETFs oder Aktien) wählen, die sich nicht gleich entwickeln, also verschieden Assetklassen (Indizes, Rohstoffe, Immobilien, verschiedene Regionen). Dann ist sichergestellt, dass man immer dabei ist, wenn sich eine Klasse gut entwickelt.

  • Welche Handelsgröße:
    Die Handelsgröße (Geldbetrag beim Kauf) ist für alle Handelsinstrumente des Depots gleich groß und berechnet sich nach: (Depotwert)/(Anzahl Handelsinstrumente).
    Hier ein Beispiel: Bei einem Depot von 20.000 € und 10 verschiedenen Handelsinstrumenten investiert man bei einem Kaufsignal (20.000 / 10) = 2.000 €. Wächst das Depot mit der Zeit, wächst auch die Handelsgröße mit.


 
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